国家金融监督管理总局日前发布《商业银行市场风险管理办法》，重点从明确市场风险定义、完善市场风险治理架构、细化市场风险管理要求三方面强化商业银行市场风险管理。
业内人士认为，各类金融机构在管理基础、业务复杂度和风险特征方面存在显著差异，需采取差异化的应对策略。同时，商业银行应通过理念转变、制度完善、科技赋能等方式，增强主动风险防范意识，从被动响应转向主动管理，不断提升市场风险管理水平。
不再包含银行账簿利率风险
《办法》对市场风险定义进行了调整，不再包含银行账簿利率风险，而是聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格发生不利变动引发银行损益波动的风险。银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。
“银行账簿利率风险产生原因、表现形式、管理与计量方式均与交易账簿市场风险存在较大不同。从银行实践来看，交易账簿市场风险与银行账簿利率风险通常由不同部门或团队，通过不同的政策程序、计量方法和管理工具进行管理。同时，《商业银行资本管理办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》中，均已将市场风险和银行账簿利率风险作为独立的两类风险管理。”金融监管总局有关司局负责人说。
完善市场风险治理架构
《办法》强调完善市场风险治理架构，明确董事会、监事（会）和高级管理层的责任，界定三道防线的具体范围和职责，比如董事会需要审批市场风险偏好，审批高管层的市场风险管理职责和权限，至少每年一次审议市场风险管理报告等。同时要求银行对市场风险进行全流程管理，细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求。
毕马威中国认为，由于各类金融机构在管理基础、业务复杂度和风险特征方面存在显著差异，需采取差异化的应对策略。多家中小银行、农村信用社还没有完善市场风险的职责分工，未建设相关管理机制与落地工具。为满足《办法》要求，建议这类金融机构从组织架构与职责分工、政策制度体系、风险计量方法、风险监控与报告方案以及对应的计量监控工具或系统层面，开展市场风险管理体系建设，在确保合规的同时，实现与自身金融市场业务开展水平相匹配，为经营效益提升提供风险管理支撑。
增强主动风险防范意识
业内人士表示，《办法》通过优化监管手段，推动银行业金融机构完善风险偏好和风险限额体系，夯实数据系统基础，强化内部控制和审计，提升市场风险管理精细化程度。
招联首席研究员董希淼建议，商业银行应通过理念转变、制度完善、科技赋能等手段，增强主动风险防范意识，从被动响应转向主动管理，不断提升市场风险管理水平。
“在制度完善方面，对新产品、新业务、新模式带来的技术和业务风险，应建立起及时响应、全面覆盖、防范到位的管理体系。同时，发挥金融科技的作用，可考虑构建人工智能（AI）驱动的市场风险监测平台，及时监测可能遇到的问题和风险。金融管理部门可建立跨机构的数据共享平台，利用AI分析行业性、系统性风险，并实现信息共享。”董希淼说。
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